1.11 利率I
利率I需要用到的数据,包括:(1)计价利率指数;(2)基础利率指数(3)资金费用时间间隔。
对于计价利率指数Q:
即计价货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.06%
对于基础利率指数B:
即基础货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.03%
1.12 溢价率P
溢价指数(P) = { Max ( 0 , 深度加权买价 - 标记价格) - Max ( 0 , 标记价格 - 深度加权卖价) } / 现货价格 + 标记价格的合理基差
保证金影响额是指利用 0.1 BTC 的保证金可以交易的金额(也即:0.1 BTC / 起始保证金比例),它被用来决定计算加权买/卖价的深度。
1.13 资金费率
F = P + Clamp(I - P, -0.05%, 0.05%)
如果 (I-P) 是在 +/-0.05% 之间,那么 F = P + (I-P) = I。换句话说,资金费率将等于利率。
1.14 标记价格
永续掉期合约的合理价格使用资金费用基差率计算:
资金费用基差率 = 资金费率 * (至下一个缴付资金费用的时间 / 资金费用时间间隔)
标记价格 = 指数价格 * (1 + 资金费用基差率)
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